├── PART1
│ ├── 1-体验大模型的强大之处
│ ├── 2-大模型驱动的量化投研
│ ├── 3-课程目标与学习路线图
│ ├── 4-大模型专业术语解读
│ ├── 5-双向化的互动学习模式
│ ├── 6-量化开发环境搭建
│ ├── 7-准备投研数据服务
│ ├── 8-CTA策略靠什么赚钱
│ ├── 9-策略模板开发入门
│ ├── 10-实现经典双均线策略
│ ├── 11-时序容器ArrayManager
│ ├── 12-扩展指标计算函数
│ ├── 13-评估历史回测绩效
│ ├── 14-事件驱动回测流程解析
│ ├── 15-对比向量化回测流程
│ ├── 16-回测中的委托撮合机制
│ ├── 17-如何避免未来函数陷阱
│ ├── 18-从成交到盯市盈亏计算
│ ├── 19-扩展策略绩效统计指标
│ └── 20-扩展绩效图表绘制技巧
└── PART2
├── 21-许多量化初学者的梦想
├── 22-尝试生成更复杂的策略
├── 23-深入了解PromptEngineering
├── 24-编写清晰明确的指令
├── 25-如何区别指令和内容
├── 26-结构化数据结果输出
├── 27-给出任务的详细步骤
├── 28-会话中的上下文信息
├── 29-梳理上下文Token限制
├── 30-提供互联网参考资料
├── 31-大模型开发的循环迭代
├── 32-完整CTA策略的构成
├── 33-策略代码模块化改造
├── 34-模块化功能函数详解
├── 35-趋势跟踪类入场信号
├── 36-趋势突破类入场信号
├── 37-固定止损的三种实现
├── 38-对比四种出场方式
├── 39-参数优化的必要性
└── 40-暴力穷举与遗传算法
